假設2010年3月1日，瀘深300指數現貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的瀘深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所瀘深300指數期貨完全按照仿真交易規則推出（每點價值300元人民幣），為防範在9月18日之前出現系統性風險，可賣出9月瀘深300指數期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約＜100000000/(3324*300)≈100＞，則到9月17日收盤時，若瀘深300指數報價（點）為3500點，則投資者的現貨頭寸價值為多少元人民幣？投資者的期貨頭寸盈虧是多少元人民幣？
期貨上面為什麽用100這個數據 而現貨為什麽不用 是嗎？因為期貨上面確實有算出約等於100張合約。
而現貨（也就是股票）妳的算法3500×300×100 那麽我想請問 這300和100怎麽算的？我算滬深300指數期貨合約的時候 用到100 也用到300，那是因為滬深300 指數期貨合約有100張，然後它每點價值300元 所以我用了這些數據。
而現貨（也就是股票） 妳直接用3500×300×100 是什麽意思？妳自己能理解嗎？
對於現貨 我不是那樣理解，我是先算出它漲幅是多少（3500-3324）÷3324+1%=1.052948255114320096269554753309266那麽我們四舍五入 約等於1.53%。也就是說從3324漲到了3500 它的漲幅是≈1.053% 那麽他在現貨方面投資1億 漲了1.053% 妳算算 是多少？
而妳那個 現貨方面 直接就3500×300×100 這些數據是為什麽要相乘的？