中證500指數期貨是以中證500指數為標的，作為期貨交易的合約。
中證500指數是挑選滬深證券市場內具有代表性的中小市值公司組成樣本股，其樣本空間內股票扣除滬深300指數樣本股及最近壹年日均總市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近壹年（新股為上市以來）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名後20%的股票，然後將剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名，選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。