各會員單位：
為進壹步規範股指期貨、股指期權合約交易行為，根據《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》，現將股指期貨、股指期權合約交易限額相關管理要求通知如下：
壹、交易限額標準
自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上，客戶某壹合約日內開倉交易的最大數量為500手。套期保值等風險管理交易的開倉數量不受此限。
自2022年12月19日交易時起，在滬深300、中證1000、上證50股指期權上，客戶某壹期權品種日內開倉交易的最大數量為200手，某壹月份期權合約日內開倉交易的最大數量為100手，某壹深度虛值合約日內開倉交易的最大數量為30手。套期保值等風險管理交易、做市交易的開倉數量不受此限。
日內開倉交易的最大數量是指客戶某壹交易日在某壹品種、某壹月份合約或某壹合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。深度虛值合約是指同壹月份合約中，行權價格高於上壹交易日合約標的指數收盤價的第十個及以上的看漲期權合約和行權價格低於上壹交易日合約標的指數收盤價的第十個及以下的看跌期權合約。
壹組實際控制關系賬戶的開倉數量合並計算，其標準與單個客戶相同。客戶單日在同壹品種上多次達到交易所處理標準的，按照壹次認定。
二、處理措施
客戶第壹次出現違反上述規定的情形，交易所將對其采取限制開倉5個交易日的措施；第二次出現，交易所將對其采取限制開倉10個交易日的措施；第三次及以上出現，交易所將對其采取限制開倉1個月的措施。情節嚴重的，按《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。
交易所可以根據市場情況對本通知規定的具體標準、相關措施等進行調整。
本通知自2022年12月19日起實施，《關於股指期貨、股指期權合約交易限額的通知》(中金所發〔2022〕39號)同時廢止。
特此通知。