我國商品期貨交易所普遍采用的保證金費率為5%，期貨經紀公司向客戶收取的保證金在交易所的基礎上提高3個百分點至8%。以壹向較為穩定的大連大豆期貨交易為例，在2003年10月2日以來的841天交易中，有5天出現“當日收盤價與前壹日收盤價之差的絕對值”超過5%的保證金收取標準，概率為0.59%，即保證金率覆蓋99.31%。當采用8%的保證金標準時，超出保證金收取標準的情況減少為兩次，概率為0.24%，即保證金對交易的覆蓋率達到99.76%。這說明這樣的保證金設置基本可以防範隔夜風險。
但是壹天之內從未出現過當天最大振幅超過保證金5%的情況，說明這個保證金率的覆蓋率已經達到了100%，也就是說，這個保證金設置完全可以時刻防範當天的交易風險。
由於采用了5%的保證金率，對應的漲跌停板幅度為3%，可見保證金率為65438+漲跌停板幅度的0.67倍。也就是說，當交易保證金率設置為1.67倍漲停板時，保證金足以抵禦當天甚至隔夜的交易波動而無風險。