首先，我們很多投資者都有風險和止損的概念，止損價格是止損單的關鍵價格。在發出此交易指令時，投資者發出原始頭寸的有條件平倉指令。例如，王先生以10手610合約買入上海天膠，成交價為25000元/噸。交易後，價格發生了變化。考慮到王先生自身的交易風格和風險承受能力，他認為當價格跌到24200元/噸時，市場會快速破位。為了避免當時下單時措手不及造成的損失，他通過交易系統出具平倉單，以24200元/噸的價格賣出上海天膠610手10手。此單發出時，壹旦行情觸及24200或價格低於24200，第壹時間自動下單。
其次，停止指令的效果與中國現有的交易指令有很大的不同。現有的交易指令屬於訂單指令，即限價訂單。該指令要求交易條件為買入指令必須等於或低於指定價格，賣出指令必須等於或高於指定價格。根據這個原理，如果上面例子中的王先生的平倉單是作為壹個好的價格原理平倉的，那麽無論當時的價格是24800還是25100，都是在那個時候立即平倉，根本不會起到帶止損平倉的效果；止損單是壹種有條件觸發的交易訂單。如果不滿足某個條件，根據好價原則不會成交訂單。當最初設定的條件出現時，訂單會按照時間優先的原則防患於未然。所以國外的期貨剛引入中國的時候，每個交易者最基本的任務之壹就是開出新的倉單，同時到達止損平倉單下的交易系統。
此外，止損指令本質上是投資者的交易指令暫時存儲在交易所的交易系統中。對於投資者來說，體現了提前控制風險的效果和目的。事實上，投資者的交易風險往往不是沒有風險意識和止損的概念，而是在真正達到止損價格時，沒有執行原定的止損計劃措施，所以心存僥幸。止損單發出後，他們可以