權益組合的套期保值公式:N=β*P/F(N為要套期保值的期貨合約數量，P為權益組合的當前價格，F為a期貨的當前價格)。
根據妳的問題，有兩個答案。壹種是以250倍賣出31期貨合約，壹種是以50倍賣出156期貨合約。壹般采取前者，期貨合約數量少，省錢又省事。為什麽要賣？我不認為我需要詳細說明這壹點。
妳參加銀行招聘考試了嗎？如果妳是金融專業的，妳應該是個小案例。這種問題可以這樣解決。好好看看各種指數的倍數就好了。