首先，確定ARMA模型的階次p，然後輸入為s（n），即為20年的銅期貨價格的季度數據，***有80個。然後求p個S（n）的自相關，利用Levison-Durbin算法遞推出p個ARMA模型的參數，最後用最簡單的白噪聲通過線性系統的辦法求出接下來的4個數據，即產生90個隨機白噪聲數據，通過p個ARMA模型的參數構成的h（n）；求壹下卷積，數據就出來了。取第81個到84個數據就是妳要預測的那些數據。
Levison-Durbin算法是本介紹ARMA模型譜估計的數就會有的，可以去書上參考，這裏說太復雜了。
也可以去www.answers.com上面搜搜levison-durbin或Yule-Walker方程
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