1、測試時間：壹個好的程序化必須經得起時間周期的測試，如果壹個程序化，結果很漂亮，周期卻只有壹兩個月，不可信；
2、使用資金：很多人貼出來的漂亮測試結果，使用資金常常是80％或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因為金融市場資金管理很重要，在行情好時候，資金使用越高，收益越大，行情不好時，資金使用越高虧損越大，但我們無法去判斷接下來的行情會如何，所以，歷史測試的結果使用百分比的開倉方式是不合理，這也就是為什麽，有時候會出現，資金使用率為80％是，測試結果是虧損的，而且使用率為40％時又是贏利的．
3、測試方式：開盤價和收盤價測試均有其不合理性，趨勢模型壹般以趨勢逆轉點為開倉信號，故較為準確的是：出現指令價位。
測試結果的分析：
a. 指令總數：也就是信號數，過高，說明震蕩行情過濾不好，過低，說明風險大；如何判斷信號數合理呢？那就只有不同的模型在同樣的周期下的壹個對比了．還有壹個最簡單的方式就是將 指令總數／有效交易天數 以日內短線為例，壹般壹個有效交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；
b. 利潤率：總利潤不用看，只看扣出最大利潤的結果，必須為正，而且測試周期越長利潤率應該越大，很多模型，測近期不錯，測遠期就不行，所以測試時應該盡量的去測能測到的最長周期．（當然因為行情關系也可能出現，長期比短期利潤率低，但總體而言，周期越長利潤率越高，才是好的模型的測試結果）
c. 正確率：其它條件都完全壹樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到壹個高正確率的模型而心動，也不用因為妳自己模型的正確率低而擔心，壹般的正確率能在45％左右，就不錯了，因為程序化的本來意義就是賺大虧小，在震蕩的時候正確率自然會低；
d. 最大虧損率：如果妳是選擇的固定手數，比如10手進行測試，妳的最大虧損率最大應該不能超過10％，當然，如果妳選擇的測試手數多，最大虧損率可能有所提高．如果妳選擇的80％的資金使用率，可能虧損會更大，當然也會有虧損的不大的測試結果，這往往和妳的測試周期中的行情的壹定關系，所以不值得過於依賴；
e. 空倉時間：以日短線為例，空倉時間不能太高，太高，必然會錯過大行情，當然，這壹項不是最重要的，如果妳空倉時間長，利潤也高，錯過就錯過吧，錯過不是過錯，沒賺到也不存在虧損的風險；