股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進行交割所在的月份。不同國家和地區期貨合約月份的設置不盡相同。在境外期貨市場上,股指期貨合約月份的設置主要有兩種方式:壹種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。歐美市場采用的就是這種設置方式。另壹種是以近期月份為主,再加上遠期季月。如我國香港地區的恒生指數期貨和我國臺灣地區的臺指期貨的合約月份就是兩個近月和兩個季月。