在廣義的布萊克-斯科爾斯-默冬期權定價公式中，為什麽套利成本b = 0？

持有成本？這是在沒有套利的假設下，也就是說我們不考慮占用資金的利息，否則期貨合約的保證金(變動比較小)和期權合約的溢價(變動比較大)之間會有壹個利差，所以在計算期權價值的時候要考慮這個差額，計算也會相應的復雜壹些。

這些術語很難翻譯，因為中文表達從來沒有統壹過，所以了解英文表達的確切意思就夠了。

我不確定妳說的是不是這個問題。妳打個上下文我就知道了。