至於“壹個期權的價格是10元，價值是8元，時間價格是2元，我買了等於虧了2元”，不能簡單地從表面上理解。讓我給妳舉個例子:
讓我們以壹個看漲期權為例。假設有這樣壹個看漲期權。
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題材:玉米期貨
行權價格:1600元/噸
到期日:2009年6月65438+10月1
行權比例:1(1期權可以行權價購買1噸玉米期貨)。
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所以假設玉米期貨目前的價格是1608元/噸，那麽這個看漲期權的內在價值正好是8元，但是這個期權的價格是10元，所以我買了1份，所以我虧了2元。表面上看這是真的，但是不用擔心:假設對應的玉米期貨價格在到期日(或在此期間)達到1.700元/噸，那麽妳當初用10元買入的期權的內在價值在這壹刻就變成了100元，十倍！我相信當時的期權價格會超過100元，我就只說它的價格剛好是100元。這時，妳有兩個選擇:
1.可以直接以100元的市場價賣出手中的期權，直接獲得90元(每股)的收益。
第二，妳也可以以1.600元/噸的行權價行權買入相應的玉米期貨，而此時的玉米期貨價格已經達到1.700元/噸，那麽妳完全可以以1.700元/噸的市價賣出行權買入的玉米期貨，獲利1.000元/噸。
這就是我要說的。我們不能簡單地從表面看這個問題，而要做更深入的研究和分析。