如果投資者看好手中的股票，想長期持有，獲得分紅收益，但同時又不想在市場下跌中被迫止損賣出，那麽就做相應的股指期貨空單，為自己的持有買壹份“保險”。這是股指期貨套期保值的典型做法之壹。
擴展數據:
對沖的幾個特征:
1，損益結構
在期權中，期權對沖有壹大特點。這是什麽？它是壹個非線性的損益特征。對沖風險時，保持收益增長的空間，具體收益取決於市場向投資者方向波動的空間。
2.資金利用率
在期權套期保值的買方策略中，我們可以用很少的權利金持有期權頭寸。另壹方面，在期權賣方的套期保值策略中，相同套期保值規模下所需保證金往往小於期貨策略，資金占用小於期貨保證金，杠桿率高於期貨套期保值策略。
3.容錯空間
收益期權費是賣方需要做的，使得這種策略具有壹定的容錯空間。當投資者有足夠的資金時，可以承受市場向不利方向波動時的壓力，這樣當市場向不利方向波動時，投資者就可以減少損失，甚至保持小幅盈利。