硬麥期貨交易規則

保證金制度

小麥期貨合約的保證金比例為合約價值的5%。交易保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金。

硬冬白小麥期貨合約保證金收取標準

分 類 保證金收取條件 保證金收取比例

壹般合約月份 按合約月份雙邊持倉總量(N，萬手) N≤40 5%

40

50

N>60 15%

交割月前壹個月 上旬 10%

中旬 20%

下旬 25%

交割月 30%

漲跌停板制度

漲跌停板是指小麥期貨合約允許的每日交易價格最大的波動幅度，超過該漲跌幅度的報價將視為無效，不能成交。

當某壹期貨和約在某壹交易日收盤前5分鐘內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或壹有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況，稱為漲(跌)停板單方無報價，或稱單邊市。

限倉制度

限倉是指交易所規定會員或投資者可以持有的、按單邊計算的小麥合約投機持倉的最大數量。

硬冬白小麥期貨合約持倉限額 單位：手

項目 壹般月份 交割月前壹個月 交割月

單邊持倉15萬手以上 單邊持倉15萬手以下 上旬 中旬 下旬

經紀會員 ≤ 15% 24000 16000 8000 4000 3000

非經紀會員 ≤ 10% 16000 6000 3000 1500 1000

投資者 ≤ 5% 8000 3000 1500 900 500

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