影子評級是指通過定性分析和定量分析的方法開發壹個評級模型，盡可能地將選定的權威外部評級機構的評級所隱含的跨經濟周期的平均違約概率(PD)和評級主體的信用風險因子之間建立壹種高度擬合且穩定的函數關系，在這種函數關系基礎上，通過對模型進行參數校準和調整，構建有效的信用評級體系。
影子評級原理，自1909年美國人約翰·穆迪發布第壹份名為《穆迪鐵路投資分析》的債券評級手冊以來，西方發達國家，特別是美國已經在信用評級領域探索了壹百年的時間。盡管國外評級機構存在許多問題，特別是在這次金融危機中飽受指責，但其百余年來在信用評級領域的探索和經驗仍然值得中國借鑒。
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