根據《上海期貨交易所風險控制管理辦法》（2009年）第12、13、14條的規定，鋅合約（正常合約）的連續三個漲停的幅度分別為5%、7%、9%，交易所保證金比率分別為：5%、10%、12%。
交易所保證金率還和各個合約的持倉大小相關（上述《辦法》中的第5條），但在沒有停板的情況下不會超過10%,所以對連續的停板沒有影響。比如現在zn1102的交易所保證金就是8%，而不是5%。
此外，普通投資者壹般都通過期貨公司參與期貨交易，而期貨公司還要在保證金率上進行加點，但公司之間並沒有統壹規定，這也形成了不同投資者在同壹合約上保證金卻不壹定相同的現象。
為了計算方便，我們假設期貨公司的加點固定為5%，且不會隨著連續的單邊市而調整。這樣三連扳下的保證金率就分別為10%、15%、17%。
假設三連板前壹交易日的結算價為18000，則三天的停板價格為：
18000*1.05=18900,18900*1.07=20223,20223*1.09=22043
這樣在第三個漲停板，壹手鋅的價值為22043*5=110215，所需要的保證金為：110215*17%=18736。
而在這三連扳中，每手空單的虧損為：（22043-18000）*5=20215。
所以為了1手鋅在三連板下不穿倉賬戶中至少需要：18736+20215=38951。
只能說這只是個例子，僅僅是為了說明計算方法。比如說停板價格，由於交易所是根據結算價來計算漲跌停幅度，所以三個交易日的結算價很難達到理論價格，除非三天都是壹字板。
此外，不同的初始價格也會產生不同的結果，分別以18000的鋅和22000的鋅開始，計算結果也會相差很大。