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壹個期貨問題,關於反向市場牛市套利的疑問

哦,試著說壹下,可能不見得扣主題,僅供參考。

這裏,是牛市,而期貨價格低於現貨價格,那麽可以期現套利。

就是買入期貨交割,現貨市場交易賣出。

因為是牛市,價格趨勢是漲勢,現貨不會砸在手裏跌價,所以說是風險有限,獲利潛力巨大。

至於妳看到的解釋,有的是錯的,不必在意,妳求真的精神倒是沒錯,就是要弄個究竟。

牛市背景,交割月,期貨價格低於現貨,價差擴大,交割有利可圖(價差覆蓋成本)套利盤就會進場,接現貨,再在現貨市場消化。

這種情況壹般是主力空頭實力強大,但是做錯了方向,它利用資金優勢強行壓低期貨價格,逼迫買家在最後交易日前認賠平倉。

但是,有現貨消化渠道的實力機構會以交割目的進場,以堅守到最後的姿態介入多頭。

這種多頭可能遇到空頭逐漸放棄壓制,在最後交易日前使期現價格趨同,那就平倉獲利出場。

如果空頭抵抗到底,進入交割環節,多頭接現貨,現貨賣出,彌補期貨結算虧損後,多頭仍有盈利(出手時,有測算)立於不敗之地。

所以是獲利潛力巨大,風險有限。

這種操作需要準備足額資金,並且有現貨消化渠道。

或者有能力持有倉單。

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