壹般來說，商品的價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得小壹些，反之則大壹些。

這句話不正確，如果妳有關註商品期貨市場的漲跌停板制度就會知道出現極端行情的情況下(所謂極端行情是指該品種的期貨合約連續幾天達到漲跌停板限制，至於是要連續幾天的天數是要看相關交易所的規定)，期貨的每日的漲跌停幅度會被交易所調整放大的。故此這句話是錯誤的，應該正常說法是商品價格波動越頻繁越劇烈，該商品期貨合約的每日停板額就應該設置得大壹些，反之則小壹些。