壹、期內建倉原則
1、股票指數期貨的交易原則來源於股市，其投資目的也是為了賺取差價收入。將股指期貨作為金融期貨，在合約設計上具有明顯的期貨屬性。投資人用過去操縱股票的方法和技巧來交易期指，會造成壹定的操作誤區。為此，筆者根據傳統商品期貨的交易特點，結合股指期貨的多重屬性，對股指期貨的建倉策略進行了總結。
2、建倉的原則是順勢而為。不管是日內短線交易，還是實施中期投資計劃，建倉方向都是順勢操作。開倉前首先要進行趨勢判斷，通常的做法是在開盤前先看壹看當日重要的財經新聞，通過對重要信息的研判，判斷其對當日行情走勢的影響是有利還是不利，還可以結合技術分析判斷當日期指的大致趨勢，從而確定當日的開倉方向。如果期指有明顯的上漲趨勢，則建倉方向應以做多為主，盤中逢回調即可開倉看多，當日指出目前滯漲回落不宜倉促觸頂。相反，若期指下跌概率較大，則盤中每壹次反彈高點都是開倉看空的好機會，但對於止跌後的反彈不宜盲目追多，這是因為在下跌趨勢中搶反彈的風險較大，如果判斷失誤，將給投資者帶來更大的損失。若當日行情走勢難以判斷，則以震蕩市思路操作，觀望為主，不宜輕易進場。
3、建倉原則是指金字塔式的開倉交易。鑒於股指期貨特有的資金杠桿效應，將風險與收益同時放大，因此根據資金情況在交易中合理建倉尤為重要，其重要性不亞於判斷市場走勢。實踐證明，倉位過重或滿倉操作，期指合約價格隨機性的波動，幾十個點的波動都會導致保證金不足，造成意外止損或爆倉，對投資者的操盤心態會產生極為惡劣的影響。招牌式的開倉交易，就是根據資金規模，在行情有盈利時進行加倉，但加倉比例要逐步降低，以達到嚴格控制倉位的目的。