：1、上海期貨交易所天然橡膠合約的交割等級為國產壹級標準膠SCR5和進口煙片膠RSS3，其中國產壹級標準膠SCR5通常也稱為5號標準膠，執行國家技術監督局發布實施的天然橡膠GB/T8081～1999版本的各項品質指標。進口煙片膠RSS3執行國際橡膠品質與包裝會議確定的“天然橡膠等級的品質與包裝國際標準”（綠皮書）。
2、所謂跨期套利，是指利用同種商品兩個不同期貨合約間的價格差異進行套利的壹種投資方式。它通過買入壹種商品的某壹個交割月份的期貨合約，同時賣出同種商品的另壹個交割月份的期貨合約，然後再有利時機將這兩個合約進行實物交割或者對沖平倉而獲利。因此，跨期套利主要利用的兩個合約的價差變動來進行獲利，當價差偏離合理區間後可以在這兩個合同上進行相應的操作來獲得盈利。
3、天然橡膠期貨已經成為期貨市場最活躍的期貨品種之壹，其價格波動非常強烈，而在出現大漲大跌的行情時，不同交割期的合約也會出現不同程度的漲跌幅度，價差變化非常大。因此，壹旦出現偏離合理區間後，即可進行套利操作，在後期回歸至合理區間後進行平倉獲利。
4、天然橡膠期貨跨期套利可行性分析 跨期套利的核心是尋找合理的價差區間。選用的是2010年7月12日滬膠市場的收盤價，而這裏用到的兩個合約是1011和1101合約。 在計算合理價差的方法上，主要采用了兩種計算方法：第壹個是從交易所的交割程序方面開始計算買入1011同時賣出1101合約，模擬采用實際交割來進行套利的手法，從中計算整個套利過程中所涉及的成本；而另壹種方法是從歷史的價差入手，對兩個合約的歷史價差進行統計分析，以其均值作為合理價差區間的中間值。而這兩種方法都涉及到了價差區間間隔的計算和確定，這對整個套利過程中的盈利和切入點等都有致關重要的作用。