風險限額是指對按照壹定計量方法計量的市場風險設定的限額，如為內部模型計量設定的風險價值限額和為期權頭寸設定的期權頭寸限額。期權持倉限額是指對反映期權價值的敏感參數設置的限額，通常包括:衡量期權價值對基準資產價格變化率的Delta的限額設置，衡量Delta對基準資產價格變化率的Gamma的限額設置，衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動的敏感性的Vega的限額設置， 為Theta設置的用於衡量期權價值在接近到期日時的變化的限額，以及為Rho設置的用於衡量期權價值對短期利率的變化率的限額。
止損限額是允許的最大損失。通常情況下，當持倉累計損失達到或接近止損限額時，就需要對持倉進行對沖或變現。典型的止損限額具有追溯效力，即止損限額適用於壹天、壹周或壹個月等壹段時間內的累計損失。