本題考查期貨套剝的概念與分類。期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價差發生有利變化時，同時將持有頭寸平倉而獲利的交易行為。利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差套利。價差套利根據所選擇的期貨合約的不同，分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。跨期套利是指在同壹市場(同壹交易所)同時買入、賣出同種商品、不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某壹交割月份的相互關聯的商品期貨合約．以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。跨市套利是指在某個交易所買入(或賣出)某壹交割月份的某種商品合約的同時，在另壹個交易所賣出(或買入)同壹交割月份的同種商品合約．以期在有利時機分別在兩個交易所同時平倉在手的合約而獲利。