根據價差買賣方向不同，國債期貨跨期套利分為國債期貨買入套利和國債期貨賣出套利兩種，A項正確。國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的，B項正確。壹般情況下，期限長的債券對利率變動的敏感程度要大於期限短的債券對利率變動的敏感程度，C項正確。當投資者預期收益率曲線將更為陡峭，則可以買入短期國債期貨，賣出長期國債期貨，實現“買入收益率曲線”套利，D項正確。故本題答案為ABCD。