第壹個問題 我先解釋下這個收益率是什麽意思：
1、上面的收益率統計 是從08年4月初開始統計到11月21日截止***33周做期貨的收益情況。
2、他這個應該就是壹個假設型統計，就是按照某壹操作原則或者系統測試這8個月的收益情況。
3、他假設初始資金是壹塊錢， 周收益率就是相對這壹塊錢的百分比，而每周後的累計周收益率則是這壹快錢的最後收益情況。舉個例子
” 2008年 8月15日:周收益率:-14.39% 累計周收益率系數:1.2283
2008年 8月22日:周收益率:-36.70% 累計周收益率系數:0.7775 “
這個到8月15日最後這壹快錢變成了1.2283元， 而下壹周的收益率是
-36.70%，也就是下壹周的錢就變成了 1.2283*（1-36.70%）=1.2283*0.633=0.775139 也就是8月22日的收益率了。
4、那麽就是說這33周 1元錢變成了5.0628元了，8個月時間資金增長率為506%， 平均每月資金增長63.25% 每周資金增長15.33% 操作33周 收益率為負的***有九次，成功率為72.7% 失敗率為 27.2% 。最大壹次損失率為36.70，20%以上的損失率4次 。
第二個問題 我來解釋下這個收益率說明這個操作人員的期貨水平如何
1、 資金在在8個月內增長了506% 平均每周15.33% 這是很高的回報。 33周盈利24周，成功率72% 這個也是很高的成功率，這是好的壹面。
2、不好的壹面是單次盈利額度在平均不到20%，沒有壹次是盈利超過100%，這樣的投資不是很良性的。期貨市場流行這樣壹句話，賺要賺個大的，虧損要虧損最小的。通常是壹次盈利要夠至少5次以上虧損的。這才算是比較良性的操盤。同樣就是單次損失比例過大，壹次損失最高達36.7% 也就是操作人員隨時可能面臨著辛苦大半年壹夜回到解放前的困境。 確切的說，超過20%以上的虧損四次，如果這些虧損是連著發生，或者說只要連著發生兩次，前面的大部分盈利基本回吐
第三個問題： 上面是對單純這個收益表格做的分析，這裏忽略了很多東西。
1、手續費的問題是否已經劃入這其中，有些人做統計的時候不計算手續費最後算下來是500%的盈利，等到加上交易所和期貨公司手續費 結果還是負的。
2、投資者是否只是壹種模擬的統計？ 因為假設權益為1並非是真的操盤，只是對自己的操作方法用模擬來統計的，那麽這些個都不可當做什麽來參考的， 因為真是的操盤是要面對很多心態和臨場反映問題的，還有按模擬的價格是否模擬的時候可以進場 ，到真的行情可能根本下不進去單子的問題。那麽這個統計結果都只能是假設性的參考 實際意義要遠低於這個的。 我們都知道期貨難的並不是盈利的系統和方法，而是難在操作人的心態和執行力度上，我們砍大山可以說我拿1000萬買 2000手大豆， 真正讓妳去拿1000萬買 妳是否有這個膽量和氣魄。 還有操作過程中要處理的低潮期，盤整期 這並非系統能反映出來的。就好比看電視上的人拿槍殺人很容易 ， 到妳連真搶都沒摸過，可能到戰場就尿褲子了 也說不定。 所以說 上面的表格如果是虛擬做出來的是沒有意義的，只能是當個參考而已。