為什麽期貨中同樣品種不同合約的價格走向趨同

這個也不能這麽說的哇，如果同壹個品種不同合約之間的時間間隔比較小，那麽間隔中間這段時間的變化因素就要少壹點，而兩個合約所處的環境都是壹樣的，市場的預期對兩個品種的影響也會差不多，這樣會出現兩個合約走向趨同。如果兩個合約的時間間隔比較長，那麽這中間的變化因素就要多壹點，盡管環境壹樣，但是市場預期對兩個合約的影響有可能是相反的，或者是近期和遠期合約的影響因素不是對每個合約的印象都是壹樣的。當然，如果是在整個大環境是牛市或者熊市的話，那麽不同合約的走向基本是趨向壹致。