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完全對沖股指期貨風險需反向購買多少股指期權

這個是問題是沒有標準答案的。

期權裏每個執行價的看漲或者看跌期權都有個對應的delta值,這個delta值簡單來說是指股指變動1塊錢,當前執行價的期權價格會變動多少錢。

完全套保的話,如果delta為0.5,那麽因為股指期權的乘數是100,股指期貨的乘數是300,所以1手股指期貨需要配6手股指期權。

但是!delta大部分時間都不為0。所以這個問題是沒有標準答案的,需要根據具體情況來計算。

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