1、買賣方向對應的原則：即在建立買倉的同時建立賣倉，而不能只建買倉或是只建賣倉。2、買賣數量相等原則：在建立壹定數量的買倉的同時要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸
裸露（即出現凈多頭或凈空頭的現象）而面臨較大的風險。3、必須同時進出的原則：壹般來說，多空頭寸的建立，要在同壹時間。鑒於期貨價格是波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某壹時刻同時建倉，其翰差有可能變得不利於套利
，從而失去套利機會。套利頭寸經過壹段時間的波勃達到所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進蓊。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得的價差利潤在頃刻之間消失。4、合約相關性
原則：套利壹般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種（或合約）之間都可以套利。這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即價差擴大（或縮小）到壹定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎。否則，在兩個沒有相關性的合約上進行套利，與分別在兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麽兩樣。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時，利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。
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