期貨和現貨價格在期貨交割日的趨同，主要是因為市場上的套利機會逐漸減少，從而縮小了期貨和現貨的價差。期貨與現貨價格的差異主要來源於對期貨市場的預期和供求關系，會造成期貨價格在交易日內波動。在交割日，期貨交易價格與現貨市場價格之間的差異逐漸被抹平，因為期貨持有者開始準備交割，期貨的供求關系趨於平衡，市場上的套利機會逐漸減少，導致期貨價格逐漸接近現貨價格。
同時，在實踐中，由於期貨交易所設置了壹系列的交易規則和交割制度，也會對期貨和現貨價格起到壹定的銜接作用。比如期貨交易所會限制期貨價格的日內波動區間，規定交割時交割價格與現貨價格的關系，通過這些制度保證期貨與現貨價格的趨同。因此，在期貨交割日，期貨與現貨價格的趨同不僅是套利機會減少的結果，也是市場規則和制度約束的結果。
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