期貨套利也稱價差交易，它是利用暫時出現的不合理價差，進行壹買壹賣的交易，以賺取價差。具體的交易方式是：買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另壹種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉（理論上壹個合約賺，壹個合約虧，只要價差擴大或縮小就賺錢），賺取價差獲利的交易方式。
比如下圖是壹個牛市套利的案例：甲合約目前3600元/噸，乙合約3700元/噸，價差是100元/噸，妳認為甲乙未來價差會縮小。於是做多甲合約，做空乙合約。壹段時間後（比如壹個月），甲乙合約價差果然縮小到50元/噸。這樣妳壹個合約賺，壹個月合約虧，但整體賺取了50元/噸的價差。
期貨套利可分為跨期套利、跨品種套利及跨市套利三種。
跨期套利是同壹品種不同交割日期合約之間的套利，比如豆壹2012合約和豆壹2103合約。
跨品種套利是具有相互替利代性，或者受同壹供求因素制約的兩個品種合約之間的套利，比如豆壹和豆粕期貨合約。
跨市套利是同壹品種、不同交易所合約之間的套利，比如滬銅合約和LME銅合約。
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