還有割日魔咒壹說,在境內金融期貨尚為空白的前幾年，則因新加坡交易所(SGX)搶先推出A50指數期貨“交割日魔咒”壹說盛行壹時，並以此解釋滬深股市2007年“2·27”、“5·30”等數次大跌行情。事實上，標的為境內前50名流動性最好上市公司的A50指數期貨，於2007年11月將乘數由每點10美元縮小為1美元即相當於1拆10之前，其當年2月、5月的月度總成交量也分別僅有731手、832手，而2008年12月後更是壹直有價無量。即主要針對投資境內股市QFII設計的A50指數期貨，因其缺乏堅實的成交量基礎而僅為“炒作題材”而已。
不過，在剛推出臺灣加權股價指數期貨不久的臺灣期貨交易所，於2000年11月確實發生過投機資金打壓結算價，從而導致“國安基金”遭受巨額的損失。但臺灣期交所於2001年11月將最後結算價的計算由開盤價更改為開盤15分鐘內指數成份股成交量的加權平均價，此後到期日效應明顯減弱。
另外，在上世紀末的東南亞金融危機中，香港特區政府為抵抗索羅斯為首的國際對沖基金對當地外匯、股票市場的沖擊，也在恒生指數期貨到期日在到期合約及後續合約上與後者展開了最後的決戰，導致價格波動激烈。
這些並非空穴來風的股指期貨市場上的“交割日魔咒”，不難發現多發生於由境外資金主導的臺港等股指期貨市場上，而在歐美金融期貨市場上這種“交割日效應”已較少見。