這就是所謂的跨市場套利。
雖然上海原油的合約標的與美國原油的標的存在壹定差異，但相似性占優勢，差異可以忽略不計，尤其是在目前價差巨大的情況下。
但是，當妳操作的時候，妳會看到妳的上海賣單是無法平倉的，因為當市場觀點壹致，完全收斂的時候，流動性就枯竭了。觀眾中沒有買家。
這個時候，不開放夜市的劣勢，助長了市場流動性的不足。
誰成交誰就相當於中了彩票，跑道快就有可能中幾張。
所以空頭機會很難兌現。長期波動不確定，哈。
不過，妳的觀點完全正確。如果建倉成功，在價差縮小的時候會找到機會出現。您已經完成了壹筆套利交易。
嚴格來說，妳需要在上海交易的同時，在美國市場買入等量的原油期貨，兩個市場的持倉同時持平，這就是教科書式的套利。
套利講究雙向同時開倉，平倉就是鎖定價差，重在鎖定。無論下壹步兩個市場如何解讀，當價差縮小時，都可以獲利。