商品期貨交易在當前中國的經濟體系中占據著很重要的作用，投資者都希望從大量的期貨交易中獲取壹定的利潤，但是期貨交易作為壹種投機行為，交易者置身其中往往要承擔很大的風險，本文研究了商品期貨交易中的壹些問題，給出了獲取較大收益的交易方式。 問題壹：我們首先利用SPSS 中的模型預測方法給出了橡膠期貨交易各項指標在9月3號這天隨時間推移的波動圖，又給出了利用Matlab 軟件作出的成交價與各個指標的相關性圖表。分析所作的圖得出的結論是商品期貨的成交價與B1價、S1價具有顯著相關性，與成交量、持倉增減、B1量、S1量也具有相關性而與總量不具有相關性。最後利用SPSS 軟件雙變量相關分析進壹步確認其相關性指標。為了對橡膠期貨價格的這些變化特征進行分類，我們作出了成交價19天的波動圖，並以持倉量為例分析其他指標的變化特征，將七項指標分成了上漲和周期波動兩類。
問題二：本文采用了回歸分析的方法建立價格波動預測模型。首先介紹回歸分析的基本原理與內容，敘述了回歸分析中用到的最小二乘法，之後在第壹問的基礎上建立回歸分析的數學模型，得出函數關系，算得價格的波動趨勢並與實際數據對比，再分析模型中的殘差數據，驗證所建立的回歸模型合理性。
問題三：為建立收益最大化的交易模型，本題我們分析價格的波動數據後，借助移動平均線的理論方法，再分析價格的“高位”與“低位”，得出買點賣點。建立交易模型後，利用MATLAB 軟件分析出合適的交易時機，並畫出圖形，利用所給數據根據建立的模型計算收益。
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