期貨合約的計算公式
當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最後買入量+(前壹交易日結算價-前壹當日結算價)*(前壹交易日賣出持倉量-前壹交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金壹般為期貨，合約價值的10%，合約價值為當日結算價。
當日交易保證金=當日結算價*當日交易後持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易後收集客戶持倉部分的損益結算和保證金(不考慮當日客戶開倉和平倉時當天交易的損益)。
合約價值等於期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。
在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數而增加，期貨的合約價值也是如此。當合約價值在期貨， 恒指，推出時，合約價值但健康指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因此期貨的合約價值不超過10萬港元。恒生指數2009年合約價值超過2000點，恒指期貨合約價值超過100萬港元。
近年來，為了吸引投資者參與股指交易，期貨合約價值海外期貨市場紛紛推出迷妳股指期貨合約，降低了單壹期貨合約的價值。合約價值有助於減少投資者對期貨股指的參與，因此期貨迷妳股指流動性水平高，交易選舉活躍。
期貨合約的解釋
期貨合約是由交易所設計並且經過批準上市的標準化合約。期貨合約的持有人可以通過接受現貨或對沖交易來履行或履行其合約義務。
期貨合同是指期貨證券交易所制定的標準化合同，規定在未來特定時間和地點交付壹定數量和質量的貨物。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正在期貨證券交易所交易期貨合約，以轉移價格風險並獲得風險回報。期貨合同是在即期合同和遠期合同的基礎上發展起來的，但兩者最本質的區別在於期貨合同條款的規範化。
在期貨市場交易的期貨合約在標的物的數量、質量等級和交割等級、替代品的溢價標準、交割地點和交割月份等方面實現了標準化，這使得期貨合約具有了普遍性。在期貨合約中，只有期貨價格是唯壹的變量，它是由交易中的公開競價產生的。