持續時間計算公式:
如果市場利率為y，則麥考利現金流的持續時間(X1，X2、...，Xn)定義為:
d(y)=[1 * x 1/(1+y)1+2 * x2/(1+y)2+...+n * xn/(1)
其中，PVXi代表第壹期現金流的現值，d代表久期。所以久期是衡量債券現金流平均持續時間的壹種方法。
擴展數據:
關於持續時間的壹些定理；
1，只有零息債券的麥考利期限等於它們的到期時間。
2.直接債券的麥考利期限小於或等於其到期日。
3.統壹債券的麥考利久期等於(1+1/y)，其中y是用於計算現值的貼現率。
4.相同期限下，票面利率越高，久期越短。
5.在票面利率不變的情況下，期限越長，久期越長。
6.在其他條件相同的情況下，債券的到期收益率越低，持續時間就越長。