國家沒有說限制量化對沖基金，但是去年股災之後，國家限制了股指期貨的開倉數量，提高了日內交易成本，所以股指期貨策略不好。此外，去年股災之後，股指期貨已經貼水。過去國內量化對沖策略80%以上是阿爾法策略。這種策略是通過量化手段購買壹攬子股票來對沖股指期貨。基本邏輯是壹籃子股票上漲時跑贏大盤，下跌時跌得比大盤少，這樣不管市場漲跌都能賺錢。但現在因為股指期貨壹年貼水超過10%，相當於壹年對沖10%的成本。形象地說，妳買的股票壹年要跑贏大盤65，438+00%，才會虧錢。所以這個策略今年基本是休息。據我壹個圈子的朋友說，融啟投資主要是組合策略。通過統計套利、期權、CTA策略，今年上半年產品最大退出量只有1600只，非常罕見。可以買基金網或者私募網，看看他們產品的表現。他們發行了15產品，管理規模應該在100億以上。
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