因為在市場波動達到6%的熔斷點時，就要控制交易風險贏得思考時間和操作時間。這足以讓交易者有充裕的時間在恢復交易之後將體現自己操作意願和考慮風險管理的辦法的交易指令下達到交易所內供計算主機撮合成交。記住會有10分鐘的熔斷點內交易。
2、為有效防止了風險的突發性和風險發生的嚴重性，就要對股指期貨市場的交易風險提供預警作用。這就給股指期貨的交易者提出了壹種警示，如在市場波動達到10%的漲跌停板之前，引入了壹個6%的熔斷點，即在此後的10分鐘交易裏指數報價不能超出熔斷點之外，即股指期貨的指數點升跌幅達到6%。
這時，使他們都意識到後面的交易將是壹種什麽狀態，並采取相應的防範措施，從而使交易風險不會在無任何征兆的情況下突然發生。包括對期貨股指期貨的交易者、代理會員、結算會員和交易所都有壹種強烈的提示。 3、為逐步化解交易風險提供了制度上的保障。當股指期貨交易引入熔斷機制之後，就能做到分階段逐步化解交易風險，而不至於壹步到位、措手不及。壹個典型的例子就是， 香港期交所在世界性股災之後的1987年10月20日宣布停市四天，以減少股災損失，開市之後香港的恒生指數又下跌了33%，違約事件頻頻發生， 多數會員因保證金穿倉而無法履約，交易所幾乎破產。
當異常波動沒有熔斷機制的市場會橫沖直撞極端行情出現時，通常情況下需要數月甚至壹年的波幅在頃刻之間完成，壹倍甚至數倍於交易保證金的賬戶被迅速打穿，這會打作錯方向的交易者壹個觸手不及，這將增加結算難度和帶來數不清的糾紛。在這種情況下，采取停市的辦法也不能奏效。 4、有利於消除陳舊價格導致期貨市場流動性下降。不成交指令不斷地大量進入交易系統將造成更嚴重的交易堵塞，使數據的顯示更加滯後。有了10分鐘的熔斷期，可以消除交易系統的指令堵塞現象，消除陳舊性價格，保證交易的暢通。在出現股指期貨異常波動的單邊行情中，產生陳舊性價格，由於大量的買盤(或賣盤)的堵塞會延遲行情的正常顯示，這時人們所看到的價格實際上是上壹個時刻的價格，按此價格申報交易必不能成交。