關於遠期利率的計算

1.從(1+5%)(1+R)=(1+8%)(1+8%)可以得到r=11.09%。

p/P=-Dr

(上式中，P和R分別代表資產或負債的價值和年利率的變化，D為久期)。

r=5.5%-5.0%=0.5%

有空的

資產的變動是p 1 =-5 * 0.5% * 1000 =-25。

負債的變化是p2=-4*0.5%*800=-16。

綜上所述，銀行的價值變化為-9.00。

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