關於利率互換的老問題？(我不明白張宜春金融市場利率互換的例子)

甲想借浮動利率，乙想借固定利率。11.20%-10.00% = 1.2%，LIBOR+1.00%-LIBOR+0.30% = 0.7%說明A無論是固定還是浮動都有優勢，但是借固定利率更有優勢。b在浮動利率上有比較優勢。所以雙方都可以互相借錢。即A以10.00%的固定利率借款，B以LIBOR+1.00%的浮動利率借款。

假設AB不合作，LIBOR+0.30%+11.20% = LIBOR+11.5%。

AB合作，LIBOR+1.00%+10.00% = LIBOR+11%。

兩者相減是0.5%，0.5%除以2等於0.25%，是互利的。

這時，A終於拿到了LIBOR+0.05% (0.30%-0.25%)的貸款。

設B支付A固定利率X，10.00%+LIBOR-X = LIBOR+0.05%。

或者L+1%+X-L=10.95%。

解:X=9.95%

實際上B的最終支付是10.95%。

只有B需要支付A，A也支付B，所以9.95%不是B實際支付的，而是10.95%。

希望對妳有幫助。

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