建議女方向銀行提供相關證明材料，證明自己不是貸款的擔保人。如果銀行繼續追討，女方可以尋求法律幫助維護自身權益。同時，如果貸款真的被男方用於賭博，女方也要考慮解除與男方的婚姻關系，采取適當措施，避免承擔過多責任。
建議女方在向銀行提供任何證明材料前，先咨詢律師或專業人士，確保自己的行為正確合法。